Итоги 43 недели’14 (20.10-26.10): +2.04%. Получил двойную прибыль!
Александр Дюбченко 
Приветствую, уважаемые читатели и подписчики! Мої вітання, шановні читачі та підписники! Greetings, dear readers and followers!
Эта неделя получилась полностью “зеленой” — все управляющие в плюсе!
Кроме того, мне удалось провернуть интересную “махинацию” и 2 раза получить прибыль на 200 баксов :)
Оглядываясь назад, я понимаю, что всё чаще применяю в инвестировании элементы активного управления инвестиционным портфелем — вывожу деньги перед просадками, использую досрочные выводы и т.д.
И это хорошо, так как активные инвесторы зарабатывают больше :)
В отчёте за 43 неделю вы найдете:
- традиционные отчеты по портфелю и ПАММ-площадкам;
- обновленные Watch-листы;
- свежие ПАММ-новости и не только;
- результаты еженедельных мини-конкурсов.
А также состав портфеля на эту неделю. Приятного прочтения!
Содержание отчёта:
Итоги 43 недели 2014: 2.04% (48.63$)
Очень хорошая неделя для моих инвестиций, 2.04% — это приблизительно в 3 раза лучше, чем я ожидаю получить за неделю в среднем :)
Результаты 43 инвестиционной недели 2014 года, по отельным активам. Благодаря IVE: учёт инвестиций на создание всех таблиц, использованных в инвест-отчете, у меня уходит всего 10 минут в неделю. Попробуйте и вы!
Комментарии:
Внезапно уже во вторник очень хороший результат показал Skilled (3.71%). После чего я, долго не раздумывая, сделал досрочный вывод 90% депозита и прямо в Пантеоне перекинул их в twilight. В тот момент он только открыл сделку и под конец недели тоже смог прилично заработать — 2.68% инвесторам.
Таким образом мне удалось получить около 6% прибыли на 178$, что впервые делаю таким изощренным образом.
К сожалению, я не учёл ограничение на вывод из ПАММ-счетов — выводить можно только после следующего ТП, а у twilight он долгий — 4 недели. В конечном итоге, мои деньги застряли в Panteon Finance на целых 5 недель, а мне надо бы перебросить их в FX-Trend для балансировки неторговых рисков.
Наряду с Skilled и twilight хорошие результаты показывает ПАММ-счёт ECNp40 — 2.74%. Пошла наконец-то достойная прибыль на FXOpen!
Минусовых результатов на этой неделе не было, минимальную прибыль в % заработали консервативные DmitriyECN (0.73%) и Samurayi (1.09%).
Предыдущие отчеты:
- Итоги 42 недели’14 (13.10-19.10). Рубим капусту!
- Итоги 40-41 недели’14 (29.09-12.10). Запускаю мини-конкурсы!
- Итоги 39 недели’14 (22.09-28.09). Старт конкурса “МУР-3”.
Отчёты по ПАММ-площадкам:
Forex Trend: 2.02%
Все молодцы, средний результат в 2% — это то, что доктор прописал.
Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании FX-Trend, 43 неделя 2014 года
Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-индексах, в которые я инвестирую, можно по ссылкам:
- ПАММ-индекс Prize2 — наблюдаю, прибыль реинвестирую при первой возможности;
- ПАММ-счет Jborn — наблюдаю;
- ПАММ-счет Hozyin — наблюдаю.
Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):
Комментарии:
ПАММ-индекс Prize2 в очередной раз отрабатывает свои 10/10 баллов. К сожалению, я начал писать отчет уже после начала новой торговой недели и не успел сделать скриншот с результатами. Ну а так, на глаз, на этой неделе отличился twilight, а остальные показали привычную доходность.
Общий результат инвестирования в Prize2 продолжает радовать. Однако, если присмотреться, появляются признаки “консервации” управляющих, доходность потихоньку падает:
Зато в просадку МУРовцы попадают редко, что обеспечивает достойную доходность всего индекса. Десяточка!
Jborn и Hozyin, дуэт умеренно-агрессивных ПАММ-счетов в портфеле FX-Trend, на этой неделе отработал хорошо. Поскольку просадки у обоих были недавно, проблем я не ожидаю.
Хотя, мы с вами отлично знаем, неприятные сюрпризы случаются, ожидаем мы того или нет, в любой момент, так что я постараюсь быть начеку и резать убытки досрочным выводом, если ситуация обострится.
План на следующую неделю: внимательно наблюдаю за Jborn и Hozyin, когда наберется лишних 100$ — докупаю индекс Prize2 по Бонусу Лояльности.
Watch-лист по FX-Trend:
- Patrik
- Otmar
- Klyaksa
Panteon Finance: 2.12%
Благодаря финту со Skilled доходность инвестиций выросла значительно по сравнению с результатом ПАММ-фонда Топ15, который занимает большую часть портфеля в Пантеоне.
Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Panteon Finance, 43 неделя 2014 года.
Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:
- Skilled — вывожу всё на следующей неделе;
- ПАММ-фонд Консервативный — 2 недели до конца ТП, потом вывожу всё
- ПАММ-фонд Топ15 — 16 недель до конца ТП, потом вывожу всё
Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)
МОЙ ОБЗОР КОМПАНИИ PANTEON FINANCE
Комментарии:
Skilled удивил меня, когда оформил доходность 3.71% уже во вторник. Выше я уже описал, как перекидывал среди недели денежку из Skilled в twilight — и в конечном итоге оба хорошо заработали, что довольно приятно, сделку могу записать в свои достижения.
Если бы не одно но — twilight оказался не лучшей целью из-за долгого ТП и ограничений при выводе из ПАММ-счетов, денежка застряла на 5 недель. Ну да ладно, вариант не худший, этот управ неплохо зарабатывает.
А со Skilled я собираюсь полностью попрощаться на следующей неделе. Итог сотрудничества с этим управляющим перед вами:
Приятно, что за последние 10 недель управляющий за редким исключением приносил прибыль. Но недавняя просадка сильно ухудшила общие показатели ПАММ-счета и вызвала много вопросов по поводу эффективности инвестиций.
Доходность стала достаточно низкой — это хорошо видно по показателю “Средний месяц”, который ниже 4%, это мало, если сравнивать с другими ПАММ-счетами FX-Trend/Panteon. Да и ТП в 4 недели создаёт неудобства.
В защиту Skilled говорит уникальный среди топовых счетов штраф за досрочный вывод всего в 10%, что позволяет оперативно избегать опасных ситуаций.
Тем не менее, в Пантеоне есть варианты получше. Пока что я инвестирую в ПАММ-фонд Топ15, но это только до конца ТП (где-то в феврале), а потом надо будет делать новый портфель в Пантеоне. И не факт, что Skilled туда попадёт.
На этой неделе хороший результат показал ПАММ-фонд “Консервативный”, и это очень радует, так как скоро конец ТП (осталось 2 недели) и хотелось бы выйти на стандартные 10% за 12 недель, сейчас 8.85%.
Ну а общий итог инвестирования в “Консервативный” такой:
50% за 11 месяцев отлично вписываются в мои цели по доходности. Но если бы я в начале года вложил всё в ПАММ-фонд, то писать в отчетах было бы не о чем :)
И я не понял бы, что 50% — это, в общем-то, слабый результат, в нынешних условиях на ПАММ-счетах можно зарабатывать больше.
План на следующую неделю: вывожу остатки из Skilled.
Watch-лист по Panteon Finance:
- Maksim (5000182)
- Hermes
- Fenix
- Trader
- MadWolf
- Jakov Fetisov
- Pantera
Alpari: 1.67% & FXOpen: 1.76%
Решил объединить отчеты по этим компаниям в один, так как суммы небольшие, ПАММов тоже немного.
Отработали управляющие неплохо, ECNp40 продолжает радовать доходностью!
Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Alpari и FXOpen, 43 неделя 2014.
Подробнее о ПАММ-счетах, в которые я инвестирую, можно узнать по ссылкам:
- Samurayi — наблюдаю
- Petrov_Ivan (USD) — наблюдаю
- ECNp40 — наблюдаю
- DmitriyECN — наблюдаю
Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)
Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании FXOpen (в %):
Комментарии:
Интересных событий здесь особо не было, так как ПАММ-счета консервативные и зарабатывают прибыль довольно медленно.
Пожалуй, заслуживает внимания результат первых 2 недель инвестирования в ECNp40:
Естественно, это еще ни о чем не говорит, в краткосроке ECNp40 — не самый предсказуемый ПАММ-счёт. Ну а в долгосрочном периоде ожидается консервативная доходность.
План на следующую неделю: наблюдаю.
Watch-лист по Alpari + FXOpen:
- Freya (Alpari)
- MulTiScalp (FO)
- SmartInvest (FO)
- lego (Alpari)
- Desatnik (Alpari)
Напоминаю о рисках в инвестировании:
Отчет по целям
Доходность за неделю 2% , естественно, очень хорошо влияет на процесс достижения моих инвестиционных целей. Например, доходность портфеля на целых 5% превышает целевой показатель:
По размеру портфеля пока все не так хорошо. В прошлый раз я допустил небольшую ошибку при заполнении моей учётки, из-за чего портфель получил лишние 200$ и я подумал, что цель близко.
На самом деле нет:
Ну ничего, я и так неплохо продвинулся за этот год, инвестиционный портфель уже удвоился :)
Новости! Новости!
Новость №1: полным ходом идет регистрация на кубок инвесторов с призовым фондом 6000$ + Iphone 6 от vpluse.net!
Конкурс стартует 1 ноября и продлится до 20 декабря, итоги подведут немного позже. Подать заявку можно вплоть до 9 ноября.
Условия победы привычные — кто больше заработает в %, тот и победил!
Страница конкурса + правила: vpluse.net
Новость №2: RVD Markets решили привлечь новых инвесторов и управляющих на свою ПАММ-площадку и запустили интересную акцию “Бонус 25% на пополнение для Инвесторов и их Управляющих”.
Бонус получает клиент компании, который инвестирует в ПАММ-счета, в размере 20%, а еще 5% на сумму инвестиции получает ПАММ-управляющий.
Инвестор может вывести бонус, но только через 3 месяца.
На моей памяти это самый большой бонус, который предлали ПАММ-брокеры. Осталось только найти достойные ПАММ-счета для инвестирования :)
Подробнее об условиях акции: rvdmarkets.com
Новость №3: Компания Aforex добавила некоторые новые возможности в свою ПАММ-систему. Подробнее — по ссылке: aforex.ru
Из текста новости, честно говоря, не очень много понятно, если кто-то инвестирует на Aforex, пожалуйста, просветите нас в этом вопросе.
По тексту интерес сразу же вызывает “Интервальный ПАММ-сервис”.
По описанию на сайте, это тип инвестирования, когда все заявки обрабатываются по субботам 20:00 МСК. Ничего не напоминает? По сути, это копия торговых периодов на Forex Trend и Panteon Finance, только без возможности досрочного вывода.
Новость №4: на форуме о заработке и инвестициях businesslike.ru проходит конкурс “Угадай курс валют”, с призовым фондом 210$.
Ставки можно делать на три валютные пары:
- EUR/USD (Евро/Доллар)
- GBP/USD (Фунт/Доллар)
- AUD/USD (Австралийский Доллар/Доллар)
Приём ставок — до 1 ноября 2014 года, так что поспешите. 23 ноября будут подведены итоги.
Подробнее по условиям конкурса читайте тут: businesslike.ru. Я тоже, наверное, поучаствую :)
Результаты мини-конкурсов!
Друзья, напоминаю, что на блоге на регулярной основе проводятся несколько интересных мини-конкурсов!
На этой неделе я разыграл 200 RUB среди подписчиков Вконтакте и Твиттера, которые поделились со своими друзьями ссылками на предыдущий отчёт по условиям конкурса “Счастливый репост/ретвит”, подробнее о котором вы можете почитать здесь.
Победителем в конкурсе “Счастливый репост” (розыгрыш — http://randomus.ru/num138057) стала Анастасия Загороднюк, мои поздравления!
По желанию Насти приз 100 RUB пошел в копилку её социального проекта Bug vs Feature, о котором вы можете почитать, например, здесь: https://vk.com/bug_vs_feature.
От себя скажу, что ребята большие молодцы — с огромными усилиями пробираясь через бюрократию и, местами, полнейшее непонимание, они насыщают жизнь Киева яркими красками. И я с удовольствием оказываю финансовую поддержку проекту.
Идём дальше. Победителем в конкурсе “Счастливый ретвит” (розыгрыш — http://randomus.ru/num138058/) стал Андрей Юзов, активный участник конкурсов на моем блоге и самый умный инвестор :) Поздравляю!
К сожалению, в конкурсе “Счастливый ретвит” желающих участвовать совсем немного, поэтому я решил закрыть его и перебросить призовой фонд в конкурс “Счастливый репост”.
Таким образом, за репост записи со ссылкой на отчёт за 43 неделю в течение следующих 7 дней вы можете выиграть 200 RUB! Желаю удачи!
Также напоминаю, что уже почти конец месяца, а значит, скоро я подведу итоги конкурса “Самый активный комментатор блога (октябрь 2014)” с призовым фондом 600 RUB!
Что ж, участвуйте и побеждайте :)
Напоследок, публикую окончательный портфель на следующую неделю, уже со всеми изменениями:
Зеленым — ПАММ-счета компании Forex-Trend, оранжевым — ПАММы от Panteon-Finance, фиолетовым — представители Alpari, бирюзовый — FXOpen.
На этом у меня всё на сегодня, уважаемые читатели и подписчики блога. Желаю вам прибыльных инвестиций! И не болейте :)
P.S. Друзья, голосуйте за мой блог в конкурсе «Лучший блог частного инвестора — 2014» по ссылке: http://www.uptrust.ru/#!bestblogs/c1zgp, буду очень признателен!
С уважением, Александр Дюбченко
Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"
НРАВИТСЯ БЛОГ "ИНВЕСТИРУЙ В ЭТО"?
Голосуйте за него в конкурсе "Лучший блог частного инвестора - 2015"!
>>> ПРОГОЛОСОВАТЬ <<<
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Нужно больше информации? Вот еще 4 статьи для вас:
Итоги 44 недели’14 (27.10-02.11): +0.60%. Октябрь: +11.48% (!!!) Золотая осень
Итоги 19 недели’14 (05.05-11.05): +1.85%. Падение фунта стерлингов мне на руку
Итоги 21 недели’14 (19.05-25.05): +1.76%. Идем на рекорд!
Итоги 32-33 недели’14 (04.08-17.08): 0.78%, 0.80%. Знал бы прикуп, жил бы в… Лондоне. С днем трейдера!
41 коммент. к записи “Итоги 43 недели’14 (20.10-26.10): +2.04%. Получил двойную прибыль!”
Прокомментировать
Реклама...
Я инвестирую здесь
 |
Alpari: инвестиции в ПАММ-счета. Доходность зависит от управляющего и оферты ПАММ-счета. | |
| - | Инвестировать | Выплаты |
 |
FxOpen: инвестиции в ПАММ-счета. Доходность зависит от управляющего и оферты ПАММ-счета. | |
| - | Инвестировать | Выплаты |
 |
RVD Markets: инвестиции в ПАММ-счета. Доходность зависит от управляющего и оферты ПАММ-счета. | |
| Мой обзор | Инвестировать | Выплаты |
 |
Aforex: инвестиции в ПАММ-счета. Доходность зависит от управляющего и оферты ПАММ-счета. | |
| Мой обзор | Инвестировать | Выплаты |
 |
TenkoFX: инвестиции в ПАММ-счета. Доходность зависит от управляющего и оферты ПАММ-счета. | |
| - | Инвестировать | Выплаты |
Подписка на блог
Инструменты ПАММ-инвестора
Пользователей: 
Теперь понятнее, и я соглашусь с Вашими словами.
Свой портфель я формирую с оглядкой на доли ПАММ-счетов с учетом участия в индексах, а точнее стараюсь, чтобы они не пересекались. Например:
— я не инвестирую в участников Prize2 по отдельности, так как покупаю индекс с довольно большой долей (исключение — twilight, там мой недочёт);
— не покупал раньше ПАММ-фонд «Стабильный», так как инвестировал по отдельности в Skilled и Aleksej.
Как я уже говорил выше, намного удобнее работать с одним активом «индекс» — у него есть собственные доходность, СКО, МПр, ТП.
Спасибо, я тоже до последнего времени так старался делать, но потом понял — не используя краткосрочные (максимум — на 2-3 ТП) вводы в более рисковых и доходных трейдеров, навряд ли получишь доходность портфеля выше 4 или 4 с копейками процентов в месяц. Тем более, у меня, до следующей осени, такая ситуация: я ввёл средства только в FT, в силу ряда причин, я не смогу раньше осени залиться в PF, так что подходящих трейдеров у меня несколько меньше, чем у Вас. Приходиться крутиться среди примерно 10 ПАММов, так что не до особой разборчивости. Правда, честно говоря, по Вашим недельным и месячным отчётам, хороших вариантов в PF ещё, наверно, меньше, по крайней мере, со сходных риском и доходностью. Так что торчу на индексах, ловлю момент просадки у 4-5 ПАММов и кратковременно вливаюсь.
P.S. Пока не станет регулярно снижаться доходность Million3 и Prise2, есть надежда... Хоть она и умирает последней, может до этого и не дойдёт :)
Ограничения из-за бонуса лояльности?
Пассивные стратегии инвестирования в ПАММ-счета действительно не дают больше 4-5% в месяц, но и это — вполне неплохой результат. Если хочется больше, то понятно, что приходится инвестировать в агрессоров и пытаться избегать просадок всеми доступными методами.
В PF есть пару интересных молодых агрессоров, а среди «мастодонтов» высокой доходности особо не дождешься. Лично я в портфель добавлял консерваторов, так что неудивительно, что Пантеон не кажется перспективным, хотя это не совсем так.
Доходность «муровцев» второго созыва будет постепенно падать, но не переживайте — на подходе МУР-3 :)
Добрый день, Александр!
Может, я не вовремя, суббота, однако, но до ролловера ещё есть время, если Вы не очень заняты, хотел поделиться одним соображением.
Я говорю об учёте доли вкладов инвестора в ПАММы и в индексы.
Если инвестировать ТОЛЬКО в отдельные ПАММы или ТОЛЬКО в индексы, вопросов нет. А вот, если у Вас смешанные инвестиции, возникает нюанс: риск прибыли/убытка отдельного ПАММа и его риск в составе индекса имеют разный вес, зависящий не только от процентного веса ПАММа в индексе, но и от того, например, что с индексом можно работать каждую неделю, а с ПАММом — в основном (исключая досрочный вывод) по срокам торгового периода. Да и вообще, используя индекс смешанного состава (консервы+агрессоры), можно ли корректно оценить вес агрессоров ТОЛЬКО по их процентному составу и той сумме, что вложили в индекс? Ведь даже из-за разницы в торговых периодах результаты будут разные, разве нет? Я, конечно, имею ввиду не принцип «положил и держи», а активное управление портфелем.
К тому же суммы, необходимые для портфеля из отдельных ПАММов и для индексов различаются на порядок (т.е. в десятки раз).
Я сегодня начал вести сразу и учет по ПАММам, независимо от того, вложился ли я в этот ПАММ отдельно или в составе индекса, и по индексам и ПАММам, в которые инвестировал отдельно. Картинки получаются очень разные. Правда, истина, как всегда — посередине :).
Что Вы думаете об этом?
И, напоследок — большущее спасибо за подсказку о книге Black Ice. Читаю с большим удовольствием. Какие-то мысли у нас совпадают, но польза от прочтения несомненна и велика.
Извините, если не вовремя пишу.
Добрый день, Олег Вадимович.
Честно говоря, мне не очень понятно, зачем заморачиваться этой проблемой. Да, вы правы в том, что при активном управлении портфелем результаты ПАММ-счетов в ПАММ-индексах могут отличаться от прямого инвестирования в ПАММы.
Но влиять-то можно только на единую котируемую единицу — индекс, и при использовании «индексных» фишек результаты будут искажены не только для агрессоров, но и для всех ПАММов в составе индекса. Так что проще, имхо, вести учет по цельному индексу, а не с его участниками.
Было бы интересно посмотреть на ту разницу в учете по ПАММам и ПАММам+индексам, может до меня лучше дойдет суть проблемы.
Да, возможно, я слишком абстрактно всё изложил. Лучше пример. Сегодня вечером я, среди других вложений, введу средства в индекс Million 3 и, кроме того, отдельно, в Kuznets. Так вот, если учитывать вложения в трейдера независимо от того, вкладываю ли я в его ПАММ, или в индекс, куда входит его ПАММ, то Kuznets займёт в моём портфеле почти 18%. Учитывая, что его не отнесёшь к консерваторам, это — явный перебор (на рискованные вложения — не более 10% депозита). А если учитывать средства в ПАММ Kuznets отдельно от средств в Million 3, то--- около 8%, т.е. вполне в рамках средств в более рисковых ПАММах.
Мне кажется, что рискованность индекса надо учитывать отдельно от рискованности составляющих индекс ПАММов, т.к. вложения в индекс (пусть даже в сумме, достаточной для вложений в КАЖДОГО из трейдеров этого индекса) не равна рискованности вложений в каждого трейдера отдельно, хотя бы из-за разницы в торговых периодах.
Ну, в общем, как-то так...
@ Олег Вадимович: полезная информация, ПАММ-управляющие не могут просто взять и увеличить плечо, хотя это было бы полезно для защиты от слива, например — докупил лотов в расчете на разворот рынка, и молодец, если всё получилось.
Не знаю, как на Альпари и других площадках с этим дела, но плечо там известно и меняется от 1:100 до 1:500.
Да, если всё получилось — молодец. А если нет, то моментальный слив счёта? Если ничего не путаю, я когда-то читал, что в FX плечо задается при открытии трейдерского счёта.
Но как бы там ни было, а плечо 1:100, одинаковое для всех ПАММов, упрощает мне учёт загрузки счёта в FX, т.е. даёт ещё 1 критерий для выбора инвестиций в ПАММ и мониторинга счёта.
Спасибо, Александр, что подвигли меня на выяснение этого вопроса.
А речь и так идет о мартино-подобной схеме с докупкой лотов при движение рынка против трейдера, так что слив рано или поздно все равно случится.
Я не агитирую за возможность менять кредитное плечо, просто рассуждения :)
Да, однозначно стабильное плечо упрощает дело, но опять же — для 10-20 счетов, при больших объемах расчетов я предпочту другие показатели риска, в любом случае они влияют друг на друга.
На самом деле, это вам спасибо, что активно комментируете блог, благодаря чему поднимаются интересные вопросы, на которые нужно искать ответы.
Теперь ясно, к чему был Ваш коммент об изменяемом плече, я действительно не въехал, о чём речь. Что касается больших объёмов расчётов (типа Вашего IVE или Ваших расчетов в статье о диверсификации), то, конечно, анализ загрузки там нереален, да и не нужен, ведь это первый этап отбора ПАММов.
А насчёт Вашего «спасибо», то вот уж не за что. Я уже писал, что Ваш блог мне очень нравится. Надеюсь, в нашем общении не сложится ситуация, когда «Одна голова хорошо, а две — некрасиво» :)
Я был бы очень рад, если бы сложилась ситуация «Одна голова хорошо, а десятки — еще лучше», но всему своё время :)
Тоже на это надеюсь:).
Кстати, я понял, почему, считая 1 лот = 1000$ получал правдоподобные значения загрузки, ведь плечо 1:100 компенсирует отличие в величине лота. Мне просто повезло, хотя... Если бы не это совпадение, я, может быть, выяснил вопросы с плечами раньше :). Но уж лучше поздно...
Успехов Вам и хорошего профита!
У меня вопрос:
у вас в статье написано: «и прямо в Пантеоне перекинул их в twilight.»
Это ведь это счет FX-Trend'а...
В Пантеон Финанс есть возможность инвестировать в ПАММ-счета Forex Trend, раньше можно было инвестировать еще и в Forex4you, но из-за низкой популярности этой компании среди инвесторов (я так думаю), партнерство прекратили.
А как у вас управляющий Твилайт с ФорексТренда на Пантеон перебрался?
Инвестирую в него через Пантеон.
Спасибо! Я не только знаком с Вашим IVE, я его активно использую, прежде всего, для отбора интересных ПАММов. Применять то, о чём пишу ко всем ПАММам подряд... Ну, я, конечно не гений, но от такой прелести отказался без раздумий. Просто отобрав по Вашему IVE 10-15 ПАММов (причём с играми по величине склонности к риску) я провожу детальный анализ и по истории ПАММ и по изменениям в ПАММ со времени публикации Вашего рейтинга.
Логика моих рассуждений следующая: если при умеренной загрузке счёта (5-7%), в недельной доходности получаются просадки в 20-30%, то это
— либо провал в ТС,
— либо мартин,
— либо отсутствие стоп-лоссов,
— либо "человеческий фактор,
— либо комбинация эти факторов.
В любом случае при таких просадках для умеренной (и, тем более, для низкой) загрузке счёта надо очень осторожно подходить к выбору момента инвестирования (пока что я, чисто интуитивно, делю минимальный интервал между большими просадками на PI/2, если серьёзно, то на 1,5) и считаю, что это — оценка того, сколько можно держать в ПАММе деньги.
Конечно, это всё очень приблизительно, статистического анализа по обоснованности такого подхода я не проводил, да и статистика весьма жидкая, но надо же с чего-то начинать:)
Кстати, более-менее регулярный анализ загрузки счёта позволяет определить момент изменения тактики (а, возможно, и ТС) работы трейдера или момент его отказа от ММ, всяко бывает...
Согласен с Вашими словами, а уж когда просадка растет нелинейно по отношению к загрузке депо — это однозначно хороший повод задуматься.
Конечно, для 10 счетов всё это просчитать вполне можно и даже нужно, так как речь идет о выборке ПАММов для инвестиций, фактически, последний этап перед принятием решений — и тут желательно иметь побольше информации.
По поводу приблизительных показателей скажу следующее: книга Black Ice (кстати, читали?), самая большая монография по ПАММ-счетам что я видел, изобилует показателями, которые разработал сам автор — и ничего, инвест-стратегия с их использованием отлично работает.
Есть одна проблемка при расчетах загрузки депозита, и её хорошо видно на счетах Альпари — трейдеры используют разное кредитное плечо. Загрузка в 10% выглядит консервативно при плече 1:100, но при 1:500 разговор совсем другой.
На одном малоизвестном блоге я подсмотрел интересный способ оценки загрузки: лотность счёта по отношению к капиталу ПАММ-счета. В рекомендациях автора звучали примерно такие цифры: 10 лотов на 100000$ — консервативная торговля, 30-40 и выше — агрессивная.
Что думаете на этот счет, как близко к истине?
Увы, Black Ice не читал. Надо заняться этим, спасибо.
По поводу оценки загрузки по лотности. Насколько я знаю, величина лота зависит от валютной пары. Если не ошибаюсь, лот пары EUR/USD = 1000$, тогда для этой пары сделка в 10 лотов на 100000$ даёт 10% загрузки. Ничего себе, консерватор... Вот если в базовом активе нолик не допечатали — тогда нормально, 1% загрузки — это консервативный консерватор. Правда, тогда назвать агрессором трейдера с загрузкой 3-4% — это уже перебор в другую сторону.
А Ваше замечание о плече — я об этом не думал, надо разбираться, только вот у FX и PF этих данных нет... Только я не пойму: если есть данные о полученной прибыли в $ и в % к сумме счёта, какая разница, на каком плече это получено? Ведь вне зависимости от плеча трейдер использует в сделке только известный процент от своего счёта, разве не так? А вот если использовать для оценки загрузки лотность — тогда да, тогда в зависимости от плеча, этот лот может составлять разный процент от средств счёта. Или я что-то не так понимаю?
Попробую посчитать, что получится.
Лот долларовых валютных пар ***/USD равен 100000$, на центовых счетах — 1000$, но на них не торгует ни один ПАММ-управляющий. С плечом 1:100 мы получаем, что на 1000$ мы можем купить 1 лот, и это будет 100% загрузка депозита.
Соответственно, 10% загрузки депо — это 1 лот на 10000$ или 10 лотов на 100000$, консервативная загрузка.
При 1:500 мы получим 50 лотов на 100000$ при 10% загрузки.
Доход от сделки на Форекс зависит от количества выигранных пунктов минус спред, стоимости пункта и лотности сделки.
Сравнивая 1:100 и 1:500, лотность сделок при одинаковой загрузке депо различается в 5 раз, соответственно, прибыль и убыток от сделок тоже отличается в 5 раз — а значит и агрессивность торговли.
Поправьте меня, если я где-то ошибся.
Поправлять не требуется, всё верно. Я сам сообразил, что дело не в загрузке депозита, а в оценке величины просадки при данной загрузке, просто не успел написать. С этим делом мне надо разбираться.
Вообще, мне непонятна позиция ПАММ-площадок, где инвесторам не позволяют получить подробные статистические данные по ПАММ-счетам, ну и такие показатели, как кредитное плечо — чем это может повредить трейдерам/компании?
Большая часть рекламы ПАММ-счетов в Рунете идет с аналитических сервисов вроде investflow.ru / fastpamm.com / pammin.ru, которые аккумулируют и обрабатывают статистическую информацию; ну и с блогов/форумов, где люди используют эти сервисы.
Если уж на своём сайте не можете сделать — дайте доступ к данным, умельцы в Интернете сами всё сделают! :)
Или есть что скрывать?
Думаю, проблема все же в «молодости» ПАММ-сферы и малой заинтересованности в ней среди Форекс-брокеров. Со временем ситуация станет лучше.
Александр, УРА! Иногда прямой вопрос техподдержке способен решать вопросы. Вот моё общение с техподдержкой :
Я | 19:56
Здравствуйте!
У меня 2 вопроса:
1. Может ли трейдер в одном и том же ПАММ-счёте менять кредитное плечо или оно фиксируется при создании оферты ПАММа?
2. Как можно получить данные о кредитном плече ПАММ-счёта?
Forex-Trend | 19:57
1. Может ли трейдер в одном и том же ПАММ-счёте менять кредитное плечо или оно фиксируется при создании оферты ПАММа?
Кредитное плечо изменению не подлежит.
2. Как можно получить данные о кредитном плече ПАММ-счёта?
Показатель фиксирован 1:100
Я | 19:58
Правильно ли я понял, что все ПАММ-счета имеют фиксированное плечо 1:100?
Forex-Trend | 19:58
Да,верно.
Здравствуйте, Александр! Прочитал в Ваших новостях об акции в RVD Markets и перешёл на их сайт по ссылке. Унылая картина по трейдерам... Ну, конечно, если бросить ооооочень беглый взгляд на вкладку «Доходность» конкретного ПАММа, всё в шоколаде, только вот приводиться у них накопленная доходность. На мой взгляд, не очень честный маркетинговый ход, рассчитанный, уж извините, на полных балбесов. Напомнил мне такие же картинки для паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Для получения «чистой» информации надо от накопленной доходности избавляться, только вот сделать это... На их сайте — только графики. Да, на каждой точке графика при наведении курсора появляется окошко с данными, но списывать их вручную... извините. В общем эта картинка какая-то чисто маркетинговая (хорошее словечко, позволяет обходиться без грубых слов). К счастью, для того, чтобы разобраться с качеством их трейдеров, не надо проводить тягомотную работу по нахождению разницы между соседними точками графика доходности. На страничке ПАММа есть вкладка «Просадка», вот тут, действительно, достаточно одного взгляда. Пока что у инвесторов RVD Markets жизнь тяжёлая, желания вложиться в RVD как-то не вызывает.
Как и форма и содержание информации на их сайте.
Например, описание банковских переводов для пополнения/снятия средств... Вроде бы всё прилично, несколько банков-посредников для перевода, и все из себя, вроде бы, ну очень приличные... Только вот попробуйте понять, в чём разница между ними — никаких тарифов перевода, никаких комиссий, даже ничего о валютах, с которыми они работают, ничего, кроме рекламы этих банков.
Или другой пример. В информации для инвесторов только тривиальные основы организации ПАММов, Главное же отличие — возможность управа выбирать сроки ролловера и прочие отличия — бог знает где, косвенную информацию нашёл только в обсуждениях на форуме.
ИМХО, какая-то формальная (а, значит и не разумная) организация сайта, и тогда возникает вопрос: а организация РАБОТЫ этого брокера, может она такая же формальная? Тогда отсутствие хороших результатов работы трейдеров не удивительно.
Но всё это, разумеется, по моему скромному мнению.
P.S. Был слишком увлечён описанием сайта RVD и не выразил Вам благодарность и за Ваш блог, и за статьи, и за то, что в этих статьях так щедро делитесь с нами Вашими исследованиями. МОЛОДЕЦ!
PPS. Ещё одно. Господа подписчики, если вы цените блог Александра Дюбченко, проголосуйте за него (третья ссылка на рейтинг инвест блогов в левой стороне начала этой страницы) . Там всё честно, ссылка с одного IP принимается только 1 раз. Я проголосовал.
Олег Вадимович, ничего себе, сколько вы написали всего :)
По поводу RVD: прежде всего, большое вам спасибо за обзор компании. Лично я сильно не разбирался, одним глазом посмотрел на графики трейдеров и закрыл — не очень интересно. Об акции вообще узнал из рассылки новостей, ну и написал в отчете об этом — пусть люди знают, процент то неплохой.
В принципе, о компании и ПАММ-сервисе многое говорит популярность — например, на форуме MMGP в теме RVD всего 81 сообщение против почти 10000 у Forex Trend. Блогеров, инвестирующих в RVD, тоже немного, не говоря уже о том, что большую долю в портфеле никто не доверяет.
Графики — больная тема... Я бы с удовольствием в IVE рейтинг ПАММ-счетов добавлял счета со всех площадок и анализировал их, но экспорт графиков доходности в Excel/CSV вообще есть ТОЛЬКО в Alpari, а с FT/PF снимаю данные «ручками», уже наловчился.
Интересно, что в лидерах по капиталу инвесторов на RVD — сплошные мартингейл-системы и производные :) Просадки по эквити растут очень быстро, а при удачном закрытии сделок образуются вытянутые V-образные впадины, которые явно указывают на мартин (или сеточную стратегию). И также интересно, что этим мартинам по 2-3 года, удивительно, что еще живы.
Спасибо за ваши хорошие слова во втором сообщении, очень приятно! Это очень мотивирует :)
А также спасибо за голос в конкурсе ЛБЧИ!
Кстати, по поводу данных FX и Panteon. В FX данные только по недельному доходу, получить у них данные по загрузке счёта по каждой закрытой сделке у меня не получается, да и недельная доходность представлена в виде, когда при ctrlC и ctrlV в табличку Exell всё получается очень криво: там и после каждой записи пустые строки, и количество столбцов больше (в каждой строке — пустые столбцы). Зато на сайте PF (если в нём просто зарегистрироваться, не внося денег) можно получить данные обо всех закрытых сделках трейдеров, в том числе трейдеров FX. В PF формат гораздо удобнее, есть одно НО: данные по доходности представлены в одной ячейке таблицы, разделены слешем (/). Но, если вставить эти данные не в Excell, а в Word, затем преобразовать их из таблицы в текст и заменить текст «(пропуски) USD/(пропуски)» на знак конца строки, а затем преобразовать обратно в таблицу и вставить её в Exell, то получается всё очень быстро и миленько. Никакого сравнения с ручной вставкой отдельных чисел. Может быть это кому-то пригодится.
Для Ctrl-C + Ctrl-V данных с FT и Panteon я действую так:
— копирую с сайта таблицу с данными
— вставляю её в Блокнот, форматирование сбрасывается
— потом из Блокнота в Word
— при зажатом Alt в Word выделяю нужный столбец и он уже спокойно копируется в Excel.
Как-то так :)
Да, можно и через Блокнот, для копирования недельной доходности с FT так будет быстрее. Не знаю, может я не прав, но для оценки уровня риска я, кроме величины недельных просадок использую данные о загрузке счёта путём деления данных о доходности счёта в USD на данные о доходности счёта в процентах (то самое, что в PF приводится в одной ячейке, разделённое слешем). Конечно, результат получается с погрешностью, но по тому, что у меня получается, погрешность около или меньше 10% от величины загрузки, т.е. при реальной загрузки счёта в 5% я могу получить и 4,5% и 5,5%, но для оценки уровня загрузки этого вполне достаточно.
В IVE рейтинге для оценки риска я использую 7 показателей, среди которых возраст, показатели КИ и КУ, максимальная просадка, СКО, а также худшая неделя — как замена загрузке депозита, корреляция между показателями достаточно высокая. Ранее я рассчитывал загрузку, но в промышленных масштабах это долго и муторно, отказался от этого.
Есть конечно минусы при использовании худшей недели и вообще недельных доходностей (на FX-T и Panteon, в Альпари графики строятся по Equity, и они меняются во время открытых сделок) — они строятся показывает только результаты закрытых сделок, а всю ситуацию за время нахождения в рынке мы пропускаем.
Спасибо Александру и за блок весь в целом, очень много полезной и нужной информации, и за отчет за неделю. У меня небольшой портфель и пока только на фх-тренде, 2 неделя инвестирования принесла 1,87 % прибыли, все управляющие в плюсе.
Очень помогают разработанные Сашей инструменты в прогнозировании и учете инвестирований, такие как IVE учет инвестиций и рейтинг памм-счетов, отдельная благодарность, с ними ни один рубль не окажется неучтенным ))).
Александр, спасибо!
Что-то смотрю я на на Skilled после прошлой недели, и понимаю, что надо бы попробовать. Несмотря на ТП в 4 недели — комиссия за вывод 10% все таки хороший аргумент.
На моей памяти Skilled чаще всего отправлялся в просадку на 4 неделе ТП, когда приходится резать ножом убытки, это достаточно предсказуемый момент. Правда, я раньше не парился на этот счёт, ну и получал меньшую прибыль естественно)
Это да, даже по фастпамму так часто происходит. Конец ТП все-таки, как не зафиксировать минус =) Наверное такая и будет тактика, чтобы минимизировать потери... 3 недели инвестирую, на 4 выводить 90% депо.
А заходить немного стрёмно, ведь придется пересиживать конец одного ТП, а потом еще 4 недели :)
Ты что-то путаешь =) Сейчас неделя кончится — и заходим! =)
Ссылаюсь на это:
«Согласно регламента предоставления услуги ПАММ счет, п.7.4 а. Вы не можете вложив инвестицию в середине торгового периода, снять эту инвестицию в ближайший периодический ролловер. Данная возможность будет доступна в следующем торговом периоде. Вывести все средства Вы сможете в конце следующего ТП.»