ПАММ-индексы — готовые портфели от Forex Trend. Доходность от 3% в месяц!

Александр Дюбченко     ПАММ-счета    

Добрый день, уважаемые читатели блога!

Сегодня я хочу поговорить об инвестиционном инструменте, который отлично подходит, прежде всего, начинающим инвесторам. ПАММ-индексы – это готовые портфели из ПАММ-счетов компании Forex Trend, состав которых подбирается аналитиками компании.

Сейчас их 13 и в них можно запутаться... Чтобы получше разобраться, я и решил написать эту статью!

Первые индексы ПАММ-счетов были запущены 21 мая 2012 года, и за это время инвестиционный инструмент стал очень популярным среди Интернет-инвесторов. Это неудивительно, учитывая простоту использования и хорошие результаты вложений.

Так как индексы – это готовые портфели, они изначально диверсифицированы и инвестиционные риски по ним намного ниже, чем для отдельных ПАММ-счетов. Но не только это делает их привлекательными для новичков.

Важный момент – это минимальная сумма входа. Для любого индекса это всего 100$. Вроде бы немало, но минимальный вход в большинство ПАММ-счетов компании Forex Trend намного больше. Обычно нужно несколько тысяч долларов, чтобы собрать адекватный портфель из топовых счетов… Индексы решают эту проблему и открывают возможности для мелких инвесторов, большинство из которых – начинающие. Всего 100$ – и вы сотрудничаете с Вероникой Тарасовой, Павлом Сванцевым и другими управляющими-миллионниками.

Стоит отметить, что компания Panteon Finance пошла по стопам Forex Trend и тоже запустила сервис готовых портфелей – ПАММ-фонды, с точно такими же условиями, но весьма нестандартной подборкой управляющих. Если вас заинтересует тема сегодняшней статьи, настоятельно рекомендую к прочтению и статью о ПАММ-фондах – это очень похожие инвестиционные инструменты.

Ну а здесь вы найдете информацию по всем ПАММ-индексам, которые доступны + небольшой комментарий к каждому. Также я в ближайшее время сделаю инструкцию по инвестированию в ПАММ-индексы.

Но сначала давайте ненадолго заглянем “под капот” и узнаем о механизме работы ПАММ-индексов.

Как работает ПАММ-индекс

Индекс формируют результаты торговли управляющих, которые входят в состав индекса. Стоит отметить, что при расчетах убирается вознаграждение управляющего и капитал управляющего. То есть результаты индекса – чистые, “без примесей”. Поэтому, заглянув в мониторинг, вы увидите доход инвестора в процентах, а не общий доход ПАММ-счета. Что довольно удобно.

Механизм работы индекса лучше всего рассмотреть на примере. Давайте представим, мы инвестировали 10000$ в индекс, который состоит из 4 ПАММ-счетов. Деньги распределены равномерно, так что на каждый ПАММ-счет поступает по 2500$.

Прошла неделя, управляющие наторговали так (используется чистый доход инвесторов):

• ПАММ-счет №1: +15%, в денежном измерении 2500$ * 0.15 = 375$
• ПАММ-счет №2: -5%, 2500$ * (-0.05) = -125$
• ПАММ-счет №3: +10%, 2500$ * 0.1 = 250$
• ПАММ-счет №4: +20%, 2500$ * 0.2 = 500$

Суммарная прибыль составила 1000$, то есть баланс на ПАММ индекс счете увеличился с 10000$ до 11000$, или на 10%. Ровно на столько по итогам недели вырастет показатель индекса.

Кстати, еще одно преимущество ПАММ-индексов – их можно покупать и продавать каждую неделю, несмотря на длину торговых периодов ПАММ-счетов, которые входят. Именно так многие инвесторы смогли недавно избежать просадки в 70% на ПАММ-счете Kraken – сделка не закрылась, четырехнедельный торговый период в разгаре, но индексные инвесторы смогли вывести деньги без проблем.

Ладно, с матчастью разобрались, можно переходить к самому интересному.

ПАММ-индексы компании Forex Trend

На момент написания статьи (27 декабря) доступны для инвестирования 13 индексов. Список ниже, кликая на ссылки, попадете в соответствующий подраздел статьи. Для удобства разбил индексы на две группы: консервативные и рискованные.

Консервативные:

• Platinum
• Gold
• GoldP2 (внимание, опасность из-за Galaxy)
• Million
• Million2 (внимание, опасность из-за Galaxy)
• 2010
• Platinum2
• Diamond (внимание, опасность из-за Galaxy)
• Million3

Рискованные:

• Balance
• Aggressive
• Prize
• Balance2
• Balance3
• Prize2

Ниже вы найдете описание каждого индекса + небольшой анализ и комментарий.

Индекс Platinum

Index Platinum (Премиум консервативный) — первый консервативный индекс ПАММ-счетов, запущен 21 марта 2012 года.

Показатели на 6 декабря 2013:

• Средняя доходность за месяц: 3.11%
• Максимальная просадка: 3%
• Капитал инвесторов: 27237000$

Состав:

• veronika (7165) – 40%
• sven (7031) – 30%
• Avas (5995) – 30%

Условия для ПАММ-счетов:

• Срок работы ПАММ-счета: не меньше 12 месяцев.
• Капитал управляющего: не менее 50000$.
• Максимальная просадка: до 40%.

График доходности:

Комментарий:

Налицо железобетонная стабильность индекса. И не удивительно, что доходность выглядит скромной – всего 3% в месяц. И все же, это около 40% в год! Инвестировав сюда, вы получите сильный консервативный локомотив вашего инвестиционного портфеля.

Индекс Gold

Index Gold (Премиум стабильный) – еще один консервативный индекс, который появился одним из первых.

Показатели на 6 декабря 2013:

• Средняя доходность за месяц: 3.09%
• Максимальная просадка: 6.36%
• Капитал инвесторов: 12168000$

Состав:

• TP (6482) – 40%
• veronika (7187) – 30%
• AlexZhuk (7093) – 30%

Условия для ПАММ-счетов:

• Срок работы ПАММ-счета: не меньше полгода
• Капитал управляющего: не меньше 30000$
• Максимальная просадка: не более 50%

График доходности:

Комментарий: по доходности индекс такой же, как и Platinum. Однако просадки здесь немного выше, до 6%, что делает этот индекс немного более рискованным. Но лишь немного – в целом подборка управляющих надежная и инвесторы могут здесь стабильно зарабатывать.

Индекс GoldP2

Index GoldP2 (Индекс PAMM2. Ограничение убытков 50%) – весьма интересный индекс, который состоит всего из двух ПАММов, каждый из которых работает по схеме ПАММ 2.0 – часть капитала надежно застрахована за счет капитала управляющего. Последний индекс из первой троицы.

Показатели на 6 декабря 2013:

• Средняя доходность за месяц: 2.79%
• Максимальная просадка: 4.38%
• Капитал инвесторов: 3032000$

Состав:

• veronika (9035) – 50%
• Galaxy (9185) – 50%

Условия для ПАММ-счетов:

• Срок работы ПАММ-счета: не меньше года
• Капитал управляющего: не меньше 50000$
• Уровень ответственности: не менее 50%

График доходности:

Комментарий: отличительная черта этого индекса – страховка от возможных сливов. 50% инвесторских денег застрахована при помощи системы ПАММ 2.0. За это приходится платить более низкой доходностью…

Однако, ПАММ-счет Galaxy – это так называемая “ПАММ-пирамида”, которая держится на плаву во многом за счет новых инвесторов. Если не вдаваться в подробности, то Galaxy – потенциально сливной счет, при этом слив может произойти очень быстро. Доходность не оправдывает таких рисков, на мой взгляд, тем более есть интересные альтернативы.

Индекс Balance

Balance Index (Премиум сбалансированный) – умеренно-рисковый ПАММ индекс с достаточно прибыльными счетами. Работает с 21 июля 2012 года.

Показатели на 6 декабря 2013:

• Средняя доходность за месяц: 2.98%
• Максимальная просадка: 25.94%
• Капитал инвесторов: 5884000$

Состав:

• investobolin (10253) – 40%
• Patrik (11402) – 20%
• Alla1960 (504699) – 20%
• Otmar (11695) – 20%

Условия для ПАММ-счетов:

• Срок работы ПАММ-счета: не меньше 6 месяцев
• Капитал управляющего: не меньше 20000$

График доходности:

Комментарий: средняя доходность не впечатляет, а риски непомерно высоки, как для портфеля. Это очевидно на графике доходности – резкие провалы вниз совсем не редкость. Однако, на индексе можно заработать, если подгадать момент – иногда доходность достигает 15% в месяц, если судить по графику интервальной доходности.

Индекс Aggressive

Aggressive Index (Премиум агрессивный) – ПАММ индекс Форекс Тренд, рассчитанный на высокие показатели доходности для инвесторов. Работает с 15 октября 2012 года. Статистика на 6 декабря 2013:

• Средняя доходность за месяц: 2.91%
• Максимальная просадка: 27.61%
• Капитал инвесторов: 2761000$

Состав:

• Patrik (11402) – 20%
• Otmar (11695) – 40%
• _Anton_ (505404) – 40%

Условия для ПАММ-счетов:

• Срок работы ПАММ-счета: не меньше 1 месяца
• Капитал управляющего: не меньше 10000$

График доходности:

Комментарий: средняя доходность довольно низкая, как для рискованных вложений. Да и просадки тоже не радуют – до 27%. По сути, это копия индекса Balance, что неудивительно – два счета совпадают. Опять же, здесь можно заработать (причем немало), если угадать с точками входа и выхода. А вот если “вложить и забыть” – никаких преимуществ по сравнению с индексами вроде Platinum или Gold нет.

Индекс Million

Million Index (Миллион) – готовый консервативный портфель из счетов-миллионников, то есть каждый из управляющих работает с колоссальной суммой денег. Запущен 20 октября 2012 года.

Статистика на 6 декабря 2013:

• Средняя доходность за месяц: 5.16%
• Максимальная просадка: 5.51%
• Капитал инвесторов: 42084000$

Состав:

• Avas (5995) – 14%
• TP (6482) – 14%
• sven (7031) – 14%
• AlexZhuk (7093) – 14%
• veronika (7165) – 15%
• veronika (7187) – 15%
• investobolin (10253) – 14%

Условия для ПАММ-счетов:

• Если капитал инвесторов в одном из ПАММ-счетов упадет ниже 1000000$ и за два торговых периода не восстанавливается, этот ПАММ исключается, а индекс формируется заново.
• Капитал управляющего: не меньше 30000$

График доходности:

Комментарий: в глаза сразу бросается “скачок” доходности в начале 2013 года. Он случился из-за перераспределения индекса, изначально состав Миллиона был немного другим. Если посчитать доходность с этого момента (а прошел почти год), получаем 2.99% в месяц – стандартная цифра для консервативного портфеля в компании Forex Trend.

Наверное, единственный минус этого индекса – 2 ПАММ-счета Вероники, которые почти не отличаются по своей динамике, корреляция между ними близка к 1. Это немного повышает риск.

Индекс Prize

Prize Index – это портфель, который состоит из ПАММ-счетов, победивших в конкурсе от компании Forex Trend “Миллион в умелые руки”. Поэтому здесь нет никаких ограничений, а состав индекса не поменяется. Запущен 16 февраля 2013 года.

Статистика на 6 декабря:

• Средняя доходность за месяц: 5.82%
• Максимальная просадка: 14.81%
• Капитал инвесторов: 12179000$

Состав:

• Kraken (518134) – 25%
• Jborn (518906) – 25%
• Klyaksa (519959) – 25%
• votfx (520050) – 25%

Ограничений нет.

График доходности:

Комментарий: высокая прибыль при не самых высоких рисках, т.е. это умеренно-рискованный индекс ПАММ-счетов. При этом однозначно выглядит лучше, чем Balance и Aggressive.

А по сути — 2 неплохих ПАММа (votfx, Jborn) и два сомнительных. Инвестировать или нет — решать, как всегда, вам.

Индекс Balance2

Balance2 Index – один из самых неудачных готовых портфелей от компании Forex Trend. Запущен 18 февраля 2013 года, за это время неоднократно менялся состав, последняя сборка запущена 21 сентября 2013.

Статистика на 6 декабря 2013:

• Средняя доходность за месяц:  -12.46%
• Максимальная просадка: 74%
• Капитал инвесторов: 8014000$

Состав:

• Goldi (500775) – 25%
• Kraken (518134) – 25%
• votfx (520050) – 25%
• Hozyin (528977) – 25%

Ограничений нет.

График доходности:

Комментарий: тут все более чем понятно – график вниз, просадки огромные, в худший месяц инвесторы теряли половину вложений. Казалось бы, последняя сборка индекса должна была отработать получше, но увы – потери продолжаются.

Индекс Million2

Million2 Index – еще один готовый портфель управляющих-миллионщиков. Работает с 29 июня 2012 года, поэтому статистики пока маловато.

Статистика на 6 декабря 2013:

• Средняя доходность за месяц: 4.24%
• Максимальная просадка: 3.93%
• Капитал инвесторов: 26071000$

Состав:

• veronika (9035) – 15%
• Galaxy (9185) – 14%
• Galaxy (9422) – 15%
• sven (18550) – 14%
• Jborn (518906) – 14%
• votfx (520050) – 14%
• Hozyin (528977) – 14%

Ограничений нет.

График доходности:

Комментарий: высокая доходность при невысоких рисках. Плюс, в индексе сочетаются как консервативные ПАММ-счета, так и агрессоры, что делает его сбалансированным.

Увы, наличие сразу двух Galaxy делает этот индекс потенциально опасным для инвесторов. Несмотря на стабильный рост, Galaxy могут в любой момент слиться, что приведет к большим убыткам. Впрочем, одна Galaxy работает как ПАММ 2.0 – половина средств застрахована. Но этого мало.

Индекс Balance3

Balance3 Index – один из последних добавленных индексов, по рискам выглядит сбалансированным. Работает с 21 сентября 2013 года.

Так как данных по нему совсем мало, придется смоделировать часть истории этого ПАММ-счета для более качественного анализа.

Статистика на 6 декабря 2013:

• Средняя доходность за месяц: за время существования индекса: -3.07%, смоделированная история: 3.45%.
• Максимальная просадка: 18%
• Капитал инвесторов: 9443000$

Состав:

• Avas (5995) – 34%
• Goldi (500775) – 33%
• Hozyin (528977) – 33%

Ограничений нет.

График доходности:

Синим – модель индекса, основанная на статистике ПАММ-счетов, далее – реальные данные.

Комментарий: статистика по модели неплохая, но в реальности все хуже, итог за три месяца работы индекса убыточный. В целом, здесь все зависит от итогов работы Хозина – если “попрет”, то и индекс станет выгодным, а если нет…

Индекс 2010

2010 Index – это готовый портфель из самых опытных управляющих, мастеров своего дела, которые уже три года успешно управляют своими ПАММ-счетами. Запущен 21 сентября 2013 года.

Статистика на 6 декабря 2013 (реальная + модель):

• Средняя доходность за месяц: 8.14%, модель: 4.26%
• Максимальная просадка: 1%, модель: 9%
• Капитал инвесторов: 38410000$

Состав:

• Avas (5995) – 19%
• TP (6482) – 19%
• sven (7031) – 19%
• Valex (7061) – 19%
• AlexZhuk (7093) –19%
• veronika (7165) – 3%
• veronika (7187) – 2%

Ограничений нет.

График доходности:

Комментарий: индекс выглядит консервативным, однако показывает феноменальную доходность в последнее время. Впрочем, по модели доходность всего 4.26%. О рисках речь не идет – просадка до 10% не выглядит опасной.

Интересно, что включили 2 счета Вероники, но в мизерных долях. Почему именно так – непонятно, хотя для инвесторов это плюс: в индексе Million, который похож на 2010, Вероники как раз много. А тут мало. Если закупить оба индекса на одном ПАММ индекс счете, появится более-менее ровный баланс.

Индекс Platinum2

Platinum2 – новый консервативный ПАММ индекс, который запустили 28 сентября 2013 года.

Статистика на 6 декабря 2013 (реальная + модель):

• Средняя доходность за месяц: 3.38%, модель: 4.91%
• Максимальная просадка: 1%, модель: 1%
• Капитал инвесторов: 24054000$

Состав:

• Avas (5995) – 30%
• sven (7031) – 30%
• votfx (520050) — 40%

Ограничения:

• Срок работы ПАММ-счета: не меньше 6 месяцев.
• Капитал управляющего: не менее 50000$.
• Максимальная просадка: до 40%.

График доходности:

Комментарий: как для консервативного индекса, результат отличный. Доходность немного выше, чем у Platinum или Gold, просадки чуть меньше. Однако доходность здесь может начать падать, так как с ростом капитализации ПАММ-счетов управляющие начинают снижать риски. И если Avas и sven уже давно прошли эту стадию, то votfx еще нет...

Индекс Diamond

Diamond Index – самое “свежее” предложение от Forex Trend. Уникален тем, что включает ПАММ-счета с капиталом управляющего более 1000000$ – т.е. трейдеры железобетонно заинтересованы в хороших результатах.

Запущен 7 декабря 2013 года. На первый взгляд, по составу похож на Million2.

Так как истории по этому индексу практически нет, придется ориентироваться в основном на данные модели. Статистика на 6 декабря:

• Средняя доходность за месяц: 3.05% (модель)
• Максимальная просадка: 2% (модель)
• Капитал инвесторов: 36431000$

Состав:

• Avas (5995) – 20%
• sven (7031) – 15%
• veronika (7165) – 15%
• veronika (9035) – 15%
• Galaxy (9185) – 15%
• Galaxy (9422) – 15%
• sven (18550) – 10%

Ограничения:

• Капитал управляющего – 1000000$

График доходности:

Индекс Prize2

Вот и закончился второй конкурс «Миллион в умелые руки» от компании Forex Trend. По его результатам определились несколько сильных трейдеров, которые уверенно начали набирать суммы в управление. Как и годом ранее, лучшие конкурсанты попали в отдельный индекс Prize2.

Заработал индекс 15 марта. Статистики пока маловато, да и ПАММы молодые...

Состав индекса:

• Ahmedos (30%)
• Kuznets (20%)
• ubunt (20%)
• twilight (20%)
• sean (20%)

Ограничений нет.

Графика пока не будет — маловато данных. А вот по ПАММ-счетам я могу сказать такую вещь — они растут как грибы после дождя. Такого притока капитала инвесторов нет ни в одном другом индексе.

Почему? Все просто — управляющие допускают очень мало убыточных недель и показывают супер-доходность. Ahmedos уже успел стать легендой, остальные идут по его стопам.

ПАММ-счета из индекса Prize2 очень молодые, им нет и 6 месяцев. Это создает небольшие риски, но я все же добавлю этот индекс в свой портфель — слишком заманчивое соотношение доходность/риск.

Индекс Million3

Индекс Million3 - сборная солянка из 8 ПАММ-счетов, у которых капитал инвесторов превышает 1 миллион долларов. Среди них есть и «старички», и «молодежь» из индекса Prize2.

Запущен 5 апреля 2014 года.

Как по мне, очень сложно эффективно инвестировать в 8 счетов сразу без возможности менять их доли в портфеле, поэтому не вижу большого смысла а индексе Million3. И все же, посмотрим на его состав:

• Patrik — 12.5%
• Otmar — 12.5%
• Klyaksa - 12.5%
• Ahmedos - 12.5%
• sean - 12.5%
• Kuznets - 12.5%
• ubunt - 12.5%
• twilight - 12.5%

Всем по 12.5%! Как мы видим, Million3 на 75% состоит из участников МУРов, а еще 2 счета — пятизначные ветераны, причем не консервативные. Поэтому индекс Million3 мне сложно отнести к консервативным, но все же я это сделаю — 8 счетов одновременно не могут иметь больших рисков.

На момент написания статьи не прошло и месяца, так что у меня нет никаких данных для анализа. Будем наблюдать :)

Кажется, это был последний. Как же их много… Выглядит так, словно количество важнее качества, и это можно объяснить – чем больше ассортимент, тем выше прибыль, не так ли?

ПАММ-инвесторы с крупным капиталом стараются избегать индексы и ПАММ-фонды (управлять портфелем из одиночных ПАММ-счетов выгоднее), но мелким инвесторам выбирать не приходится. Хотя нет, выбирать-то как раз приходится! :)

В общем, надеюсь, моя статья поможет вам определиться. Если есть какие-то мысли по поводу индексов – поделитесь в комментариях! Особенно интересно услышать ваше мнение по поводу новых предложений и индексов с участием Galaxy.

Ну а тем, кто только думает, инвестировать или нет, есть время подумать! В следующей статье будет отчет за последнюю неделю 2013 года + итоги всего года + планы на 2014 по блогу (по инвестированию уже обозначены, читайте в статье Инвестиционная стратегия 2014), а после неё – инструкция по установке терминала и покупке/продаже индексов.

На сегодня все, удачи и успехов! Желаю, чтобы график прибыли рос в северо-восточном направлении :)

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"