Май

Тестирование советников Форекс, часть 2. Форвард тестирование советников с использованием сервиса Myfxbook

Александр Дюбченко Category

Приветствую, уважаемые читатели блога!

Форвард-тест никак не связан с футболом — это проверка того, как работает советник в реальном времени. Т.е. как себя ведет на реальном торговом счёте или демо-счете.

Главная цель форвард-тестирования — проверить, не поменяются ли результаты советника в худшую сторону, по сравнению с тестами в Metatrader.

Вторая, не менее важная цель — отслеживать периоды стабильной/нестабильной работы советников, ведь большинство роботов хорошо работают только в определенных рыночных условиях.

Перед прочтением статьи рекомендую ознакомиться с первой частью — две статьи, разумеется, связаны.

А если вы не в курсе, что такое советник — читайте вводную статью.

Использованные в статье термины: баланс, эквити

По-хорошему, только тест на реальном торговом счёте может четко ответить на вопрос — “Зарабатывает ли советник?”. Поэтому этап форвард тестирования советников нельзя пропускать ни в коем случае.

Конечно, после красивых графиков в Тестере стратегий хочется поставить советник сразу на реальный торговый счёт — ведь он же зарабатывает, зачем терять время и прибыль?

Но это ошибка. Тестер стратегий — штука хорошая, но не особо точная, даже при 99% качестве моделирования. Благодаря нему можно понять только то, что советник вроде бы зарабатывает/не зарабатывает. Можно легко обмануться красивыми цифрами.

Обо всех тонкостях тестирования советников на реальном счете сегодня и поговорим.

Содержание:

Подготовка к форвард тестированию советников
Как замониторить счёт на Myfxbook
Как пользоваться мониторингами на Myfxbook

Подготовка к форвард тестированию советников

Для нормально форвард-теста достаточно и трех месяцев, но все же чем больше — тем лучше.

Первым делом, нужно арендовать VPS-сервер, чтобы советники могли работать в режиме 24/7. Конечно, можно оставлять компьютер включенным постоянно — но это неудобно и будет мешать другим делам.

Для начала подойдет самый дешевый VPS от forex-box.com, да еще и со скидкой 10% при использовании кода A221IAN.

Следующий шаг — выбор типа счёта под советник. Кстати, если вы собираетесь тестировать сразу несколько советников — лучше открывать под них отдельные торговые счёта, чтобы статистика роботов не перемешивалась.

Основные требования по типам советников (обычно указывается в его описании на сайте-первоисточнике):

Трендовики/долгосрочники/мартингейл — подойдет любой вариант, т.к. сделки висят долго и различия между типами торговых счетов сильно не влияют на итоговый результат.
Сеточники — любой вариант с функцией swap-free.
Скальперы/пипсовщики — только ECN счёт и брокер с низкими спредами.

Когда у вас есть сервер и открыты торговые счета, пора задуматься над тем, на какие валютные пары ставить советник. Как по мне, чем больше — тем лучше!

Поскольку счета тестовые, стоит проверить советники на максимальном количестве валютных пар. Но и на все подряд ставить не стоит, иначе тестовый счёт может быстро слиться.

Лично я стараюсь прогнать советник в “Тестере стратегий” на большом количестве валютных пар, и таким образом нахожу перспективные пары, где советник работает более-менее хорошо; результаты забиваю в табличку на подобие этой:

Пары с наилучшими показателями отправляю на форвард-тест.

Кстати, чтобы установить советник на несколько графиков валютных пар сразу, нужно перетащить его на каждый график и прописать в настройках разный MagicNumber — случайное целое число от 1 до 100000000 (точное ограничение не нашел):

А чтобы тестировать несколько советников сразу, нужно будет установить на VPS-сервер несколько терминалов Metatrader. Для этого достаточно закинуть на сервер несколько копий папки с программой.

Также стоит сделать ярлыки для файлов terminal.exe, подпишите название брокера и советника — и закиньте их на рабочий стол.

Ну и последнее — какой нужен депозит и какой размер лота использовать?

Поскольку счёт тестовый, прибыль нас не интересует, а значит лот должен быть минимальным — 0.01. Депозит должен быть таким, чтобы счёт быстро не слился в случае неудачной серии сделок.

В принципе, достаточно 5$-10$ для центового счёта. Это не касается мартина/сеточников — депозит рассчитывается, исходя из инструкции от разработчиков.

Если же вы решили тестировать на “демке” — можно играться с любыми депозитами, хоть миллион себе поставить :)

Когда советник(и) будут готовы к работе, начнётся форвард-тестирование. По ходу торгов будет накапливаться история сделок, которую хотелось бы проанализировать.

Делать это через Metatrader не очень удобно, поэтому сегодня мы с вами разберем, как пользоваться сервисом Myfxbook и узнаем, как замониторить торговый счёт на Myfxbook.

Как добавить счёт на Myfxbook

Есть два способа подключить торговый счёт к Myfxbook. Первый, самый простой — через пароль инвестора (всегда присылается на почту вместе с остальной информацией при открытии торгового счета).

Заходим в “Настройки” => “Добавить счёт”:

Выбираем Metatrader (AutoUpdate):

Заполняем информацию и жмем “Create account”:

Сервис попытается подключиться к торговому счёту, и если всё будет ок, мониторинг запустится. Все свои мониторинги можно найти на вкладке “Портфель”:

А выглядеть он будет так:

Второй способ добавить счёт на myfxbook — при помощи советника, который сам будет отправлять информацию на сервис. Этот способ позволяет очень часто обновлять статистику, что довольно удобно — не нужно следить напрямую за терминалами на VPS-сервере.

Чтобы использовать этот способ, выбираем Metatrader (EA) в уже знакомом вам окне:

Сразу же начнется закачка файла-установщика, который автоматически раскидает файлы в нужные папки терминала Metatrader. Закидываем файл на VPS-сервер и там запускаем:

Выбираем через CTRL нужные нам терминалы и жмем Install, а потом перезапускаем терминал.

Если нужных терминалов в списке нет (что может быть из-за неправильной установки, например) — жмем Add и вручную находим папку с Метатрейдером, жмем Install.

Если и это не помогает, установите в любой другой терминал, а потом из него вытащите файлы Myfxbook.ex4 и Myfxbook.dll, которые находятся в папках Experts и Libraries соответственно.

После успешной установки и перезапуска терминала советник Myfxbook появится в списке советников. Открываем еще один график любой пары, перетягиваем советник на него и указываем настройки:

Описание настроек:

Myfxbook_Email: электронная почта, указанная при регистрации на сервисе.

Myfxbook_Password: пароль от вашего аккаунта на сервисе.

Publish_Interval_Minutes: интервал между публикациями в минутах.

Show_Log: показывать или нет сообщения советника об успешных или неуспешных отправках данных на сервис. Рекомендую отключить, т.к. будет засорять журнал, который пригодится при слежении за советниками.

После нажатия “ОК” советник начнет работать. В вашем аккаунте Myfxbook появится сообщение о создании нового мониторинга. Нужно будет отредактировать название и другую информацию в “Настройках”.

Когда мониторинг счета на Myfxbook настроен, всё что осталось — наблюдать. Те самые три месяца. Впрочем, уже после первых сделок можно делать какие-то выводы, никто не запрещает.

Переходим к самому интересному.

Как пользоваться мониторингами на Myfxbook

Для примера давайте проанализируем работу одного из советников, представленных в “Лаборатории”, Excalibur (по состоянию на 27 мая 2015). Мониторинг находится в публичном доступе по ссылке: http://www.myfxbook.com/members/writer_alex_d/excalibur-fx4u-test-investirui-v/1241189

Первое, что мы видим — основную информацию по торговому счёту:

В верхнем блоке указаны: название мониторинга счета на Myfxbook, тип торгового счёта, брокер, тип торговой стратегии, размер кредитного плеча. А также верификация торгового счёта.

В левом блоке — основные показатели торгового счета, такие как доходность, баланс, прибыль… В общем, ничего нового для Интернет-инвесторов.

Правый блок — 4 вкладки. На вкладке РОСТ две линии — Баланс (красная) и Эквити (желтая) торгового счёта. Как обычно, чем плавнее идет рост в северо-восточную сторону, тем лучше.

Впрочем, не забывайте, что советник на тестовом торговом счёте обычно работает на нескольких валютных парах, поэтому с выводами спешить не стоит.

На двух других вкладках БАЛАНС и ПРИБЫЛЬ мы ничего интересного не узнаем. Вот ПРОСАДКА — вкладочка полезная, там можно посмотреть на возможные убытки советника:

Под графиками находится блок “Торговля” с полезной вкладкой ПЕРИОДЫ:

Здесь идет сравнение результатов торгового счёта, по сравнению с предыдущими периодами. Например, 3.11% (-0.70%) значит, что за эту неделю советник заработал 3.11%, что меньше на 0.70%, чем на прошлой неделе.

Вторая полезная вкладка в этом блоке — ОБОЗРЕВАТЕЛЬ:

Здесь можно прямо на графике посмотреть, какие сделки совершил советник. Удобно, чтобы визуально понять торговую стратегию, по которой торгует МТС.

Еще ниже на странице мониторинга счета на Myfxbook находится блок “Расширенная статистика”, который дает больше всего информации. На вкладке СДЕЛКИ вы найдете подробный отчёт по работе советника, который напоминает отчёты из Metatrader, но с некоторыми дополнительными показателями.

Как и при работе с Тестером стратегий, рекомендую обращать внимание на Прибыль-фактор, здесь он 2.24 — показатель просто отличный!

Результаты по различным валютным парам можно посмотреть на вкладке ГЛАВНОЕ:

В целом, чем больше пунктов или прибыли заработал советник на конкретной валютной паре — тем лучше. Также стоит обратить внимание на количество прибыльных сделок и процент выигрышей. Много прибыльных сделок + высокий шанс выигрыша = большая прибыль :)

В нашем случае GBPUSD, GBPJPY, EURUSD — лучшие валютные пары на данный момент.

ЕЖЕЧАСНО и ЕЖЕДНЕВНО — тоже полезные вкладки для анализа результатов советника. Часто бывает, что в определенные часы, или же, например, по пятницам торговый робот работает плохо. И если в настройках советника есть фильтр по часам/дням, это можно использовать для фильтрации убыточных сделок.

Вкладка РИСКИ ДЕПОЗИТА показывает шанс получить тот или иной размер просадки, основываясь на анализе убыточных сделок. Тем не менее, точность такого прогноза сомнительна при форвард-тесте — за 3 месяца данных маловато будет.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — интересный график, из которого при должном опыте можно вытащить большое количество информации.

Например, здесь сразу видно, что советник — скальпер, т.к. длительность сделок редко превышает несколько часов. Убыточные сделки редко удерживаются долго, но иногда это случается. Также два раза были очень большие убытки от 100 до 150 пунктов — для скальпера это перебор. Стоит выяснить, на каких парах такое случилось и не использовать их в торговле на реальном счёте.

График МАЕ/MFE я не использую, да и толком не знаю, что обозначает.

Следующий блок мониторинга — торговая история. Там можно просмотреть открытые сделки, отложенные ордера и историю сделок.

Ну и последнее — результаты советника по месяцам.

Если выбрать, например, результаты за май, появятся дополнительно еще три графика:

В правом верхнем углу — соотношение прибыль/убыток для различных валютных пар. Чем больше — тем лучше, но только при достаточном количестве данных для анализа. А за месяц их никогда не будет достаточно, так что на график внимание не стоит обращать.

В нижнем левом — популярность валютных пар в процентном соотношении.

В нижнем правом — время удержания сделок, тоже довольно неточная информация при небольшой истории торгов.

Если подытожить, то сервис Myfxbook позволяет очень подробно проанализировать результаты работы советника. Но это еще не все! Обратите внимание на кнопку “Пользовательский анализ”:

На этой вкладке мы можем самостоятельно выбрать:

какие валютные пары анализировать;
какие Magic номера использовать (в случае, если советник тестируется с различными настройками, например);
отфильтровать сделки по времени, дню недели;
задать еще более продвинутый фильтр на вкладке “Торговля”.

К примеру, давайте оставим только самые интересные валютные пары, которые мы определили ранее — GBPUSD, GBPJPY, EURUSD:

Общая доходность торговли стала меньше, но все остальные показатели значительно выросли, например Прибыль-фактор — с 2.24 до 7.71!

Вот таким образом отбираются валютные пары для торговли советников уже на настоящем торговом счёте. Не забывайте, что нужно подождать месяца три или даже больше, прежде чем делать окончательные выводы — статистика должна быть более полной.

Ну и под конец статьи, пару слов о сторонних мониторингах. Каждый продавец советника стремится сделать красивый график с огромным процентом доходности — чтобы неопытные трейдеры покупали грааль робота за большие деньги.

Что-то в таком духе:

График подозрительно идеальный :) В таких случаях стоит задуматься — а не подделан ли он продавцом чтобы получить побольше прибыли?

По этой причине лучше всего изучать мониторинги простых пользователей. Где их найти? Точно там же, где и советники — на форумах, в вводной статье я давал ссылочки на самые популярные.

Можно еще загуглить что-то вроде “Excalibur myfxbook”.

Анализируйте найденные мониторинги советников по той же схеме, как и мы сегодня анализировали Excalibur.

Что делать, если вы нашли многообещающий мониторинг советника от другого пользователя Myfxbook? Все равно, не спешите устанавливать робота на серьезный торговый счёт. Если в результатах сомнений нет, то о нюансах работы с советником вы все равно не знаете, а на Форексе мелочей не бывает :)

Думаю, больше по теме тестирования советников мне рассказать нечего. Возможно, у вас есть вопросы? Я с удовольствием отвечу, пишите в комментариях или через “Контакты”.

До новых встреч на страницах блога! Не забывайте подписываться на обновления :)

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"